Банк России готовится ужесточить контроль за инвестициями кредитных организаций в непрофильные активы, вводя новые ограничения. Регулятор намерен установить лимиты на такие вложения, требуя от банков покрытия избыточных активов за счет собственного капитала.
Что нового предложит ЦБ?
В свежем сообщении от Центробанка указано на разработку методики расчета концентрации иммобилизованных активов (ИА). Эти активы, к которым относятся непрофильные вложения без возвратности, неликвидные ресурсы и рисковые активы, будут находиться под более строгим контролем. Например, к ним можно отнести инвестиции в недвижимость, избыточные основные средства и экосистемы.
Расчет нового показателя
Для реализации данного контроля будет введён риск-чувствительный лимит (РЧЛ), который определит максимальный уровень вложений в иммобилизованные активы. Все средства, превышающие установленный лимит, банки будут обязаны покрывать капиталом, что перераспределит риски с вкладчиков на акционеров. Это значит, что в случае неудачных инвестиций последствия будут нести владельцы банков.
Банк России также намерен классифицировать иммобилизованные активы на три группы в зависимости от их риска и ликвидности, применяя коэффициенты от 1 до 3. При этом, предельное значение показателя РЧЛ составит 25% от капитала банков.
План внедрения
Согласно концепции, будет установлен график на пять лет, начиная с 2027 года и заканчивая 2031 годом. В течение этого времени банки будут постепенно снижать уровень своих инвестиций в непрофильные активы с 100% до целевого значения в 25%.
Таким образом, предстоящие изменения в регулировании должны помочь снизить финансовые риски и повысить устойчивость банковской системы, что в свою очередь позитивно скажется на доверии вкладчиков и нормализации финансовой среды в стране.
